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【中央財經大學經濟學院“龍馬經濟學雙周學術論壇”】2020年秋季學期第三講:蘇應俊

[發表時間]:2020-10-30 [瀏覽次數]:

講座主題:基于時間和信息集假設的結構模型識別不足

主講嘉賓:蘇應俊,暨南大學經濟與社會研究院副教授

講座時間:2020年11月4日(周三),下午2:00-5:00

講座地點:騰訊會議ID:758 906 300

嘉賓簡介:蘇應俊,暨南大學經濟與社會研究院副教授,匹茲堡大學經濟學博士。研究領域:產業組織,發展。曾在Review of Economics and Statistics、Journal of Applied Econometrics等國際權威期刊發表論文。主持一項國家自然科學基金青年項目。參與廣東省制造業企業全要素調查。

內容摘要:文章重新研究了結構模型中基于時間和信息集假設的識別,且已運用于生產函數、需求方程和特征價格模型(例如Olley和Pakes(1996)、Blundell和Bond(2000))。首先,文章用這些假設證明了一個普遍的識別不足問題,并用一個簡單的Blundell Bond動態面板模型來說明這一點。特別是,基本矩條件可以產生多個離散解:一個是在主方程中的持久性參數產生,另一個是在控制回歸量的持久性參數產生。其次,文章用符號約束和增廣矩陣方法提出了可能解決方案。文章闡釋了方法的識別,并提出了一個一致的估計程序。文章使用蒙特卡洛模型來說明識別不足問題,以及所提出的估計量的有限樣本性。最后,文章證明了在回歸量的很多替代模型中都存在這一問題,但在某些模型中,在更強假設下,問題就消失了。

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